Das Wort Schrumpfung wird in bestimmten Kreisen häufig verwendet. Aber was Schrumpfung ist, scheint es keine klare Definition zu geben. Wenn ich eine Zeitreihe (oder eine Sammlung von Beobachtungen eines Prozesses) habe, auf welche Weise kann ich eine Art empirischen Schrumpfens an der Reihe...
Nachdem ich ein wenig knappe Mathematik durchlaufen habe, denke ich, dass ich eine leichte Intuition für die Schätzung der Kerneldichte habe. Mir ist aber auch bewusst, dass die Schätzung der multivariaten Dichte für mehr als drei Variablen im Hinblick auf die statistischen Eigenschaften ihrer...
Ich bin relativ vertraut mit der Unterscheidung zwischen den Begriffen Statistik und Parameter. Ich sehe eine Statistik als den Wert, der durch Anwenden einer Funktion auf die Beispieldaten erhalten wird. Die meisten Beispiele für Parameter beziehen sich jedoch auf die Definition einer...
Es gibt eine ganze Reihe von Methoden zur Parameterschätzung. MLE, UMVUE, MoM, Entscheidungstheorie und andere scheinen alle einen ziemlich logischen Grund dafür zu haben, warum sie für die Parameterschätzung nützlich sind. Ist eine Methode besser als die andere, oder handelt es sich nur darum, wie...
Ich habe einige einfache konzeptionelle Fragen, die ich in Bezug auf MLE (Maximum Likelihood Estimation) klären möchte, und welchen Zusammenhang es gegebenenfalls mit EM (Expectation Maximization) hat. Wenn jemand sagt, "Wir haben die MLE verwendet", bedeutet dies nach meinem Verständnis dann...
Ich habe ein n×nn×nn\times n Raster mit positiven ganzzahligen Werten erhalten. Diese Zahlen stellen eine Intensität dar, die der Glaubensstärke einer Person entsprechen sollte, die diesen Gitterplatz einnimmt (ein höherer Wert zeigt einen höheren Glauben an). Eine Person hat im Allgemeinen...
Wie definieren wir einen Schätzer für Daten, die aus einer Binomialverteilung stammen? Für Bernoulli kann ich mir vorstellen, dass ein Schätzer einen Parameter p schätzt, aber für Binomial kann ich nicht sehen, welche Parameter zu schätzen sind, wenn wir n haben, um die Verteilung zu...
Ich habe mir gerade eine nette (nicht unbedingt gute) Methode ausgedacht, um eindimensionale Dichteschätzungen zu erstellen, und meine Frage lautet: Hat diese Dichteschätzmethode einen Namen? Wenn nicht, handelt es sich um einen Sonderfall einer anderen Methode in der Literatur? Hier ist die...
Ich habe kürzlich etwas über empirische Bayes gelesen (Casella, 1985, Eine Einführung in die empirische Bayes-Datenanalyse) und es sah einem Zufallseffektmodell sehr ähnlich. dass beide Schätzungen auf den globalen Mittelwert geschrumpft sind. Aber ich habe es nicht durchgelesen ... Hat jemand...
Meine Frage ist so einfach: Was ist gemeinsame Schätzung? Und was bedeutet das im Kontext der Regressionsanalyse? Wie wird es gemacht? Ich bin einige Zeit im mächtigen Internet herumgewandert, habe aber keine Antworten auf diese Fragen
Ich habe Probleme beim Verstehen der vollständigen und ausreichenden Statistiken. Sei eine ausreichende Statistik.T=ΣxiT=ΣxiT=\Sigma x_i Wenn für eine Funktion mit der Wahrscheinlichkeit 1 ist , dann ist dies eine vollständig ausreichende Statistik.E[g(T)]=0E[g(T)]=0E[g(T)]=0ggg Aber was heißt das?...
Ich verfüge über umfangreiche Marktdaten zu Weinverkäufen in den USA und möchte die Nachfrage nach bestimmten Qualitätsweinen schätzen. Diese Marktanteile wurden grundsätzlich abgeleitet aus einem statistischen Gebrauchsmuster der Form , wo X umfasst beobachtet Produkteigenschaften, p bezeichnet...
Angenommen, ich habe eine Blackbox, die Daten nach einer Normalverteilung mit dem Mittelwert m und der Standardabweichung s generiert. Nehmen wir jedoch an, dass bei jeder Ausgabe eines Werts <0 nichts aufgezeichnet wird (ich kann nicht einmal sagen, dass ein solcher Wert ausgegeben wurde). Wir...
In seiner Antwort auf meine vorherige Frage gibt @Erik P. den Ausdruck Wobei κ ist der Überschuss Kurtosis der Verteilung. Es wird auf den Wikipedia-Eintrag zurVerteilung der Stichprobenvarianzverwiesen, auf der Wikipedia-Seite steht jedoch "Zitieren
Eine äußerst häufige Situation in der Computergrafik besteht darin, dass die Farbe eines Pixels gleich dem Integral einer reellen Funktion ist. Oft ist die Funktion zu kompliziert, um sie analytisch zu lösen, daher bleibt uns die numerische Approximation. Die Berechnung der Funktion ist jedoch...
Ich versuche einen Studienplan für das Erlernen von MLE zu planen. Um dies zu tun, versuche ich herauszufinden, was das Mindestmaß an Kalkül ist, das zum Verständnis von MLE erforderlich ist. Ist es ausreichend, die Grundlagen der Analysis zu verstehen (dh das Minimum und Maximum der Funktionen zu...
Jede Aussage, die ich vom James-Stein-Schätzer finde, geht davon aus, dass die zu schätzenden Zufallsvariablen dieselbe (und Einheits-) Varianz haben. Alle diese Beispiele erwähnen jedoch auch, dass der JS-Schätzer verwendet werden kann, um Mengen zu schätzen, die nichts miteinander zu tun haben....
Das mgcvPaket für Rhat zwei Funktionen zum Anpassen von Tensorproduktwechselwirkungen: te()und ti(). Ich verstehe die grundlegende Arbeitsteilung zwischen den beiden (Anpassen einer nichtlinearen Wechselwirkung vs. Zerlegen dieser Wechselwirkung in Haupteffekte und eine Wechselwirkung). Was ich...
Ich habe ein Experiment, in dem ich Messungen einer normalverteilten Variablen .YYY Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Frühere Experimente haben jedoch einige Beweise dafür geliefert, dass die Standardabweichung eine affine Funktion einer unabhängigen Variablen X ist , d. H.σσ\sigmaXXX...
Ich habe über Maximum-Likelihood-Schätzung und Maximum-A-Posteriori-Schätzung gelesen und bisher nur konkrete Beispiele mit Maximum-Likelihood-Schätzung getroffen. Ich habe einige abstrakte Beispiele für eine maximale a posteriori-Schätzung gefunden, aber noch nichts Konkretes mit Zahlen darauf:...