Ich hatte gehofft, jemand könnte ein Argument vorschlagen, das erklärt, warum die Zufallsvariablen und , wobei die Standardnormalverteilung hat, statistisch unabhängig sind. Der Beweis für diese Tatsache ergibt sich leicht aus der MGF-Technik, aber ich finde sie äußerst
Für meine Masterarbeit arbeite ich an der Entwicklung eines statistischen Modells für die Übergänge zwischen verschiedenen Zuständen, definiert durch den serologischen Status. Im Moment werde ich in diesem Zusammenhang nicht zu viele Details angeben, da meine Frage allgemeiner / theoretischer ist....
Ich bin auf der Suche nach einer Einführung in ein Buch für Fortgeschrittene über generalisierte lineare Modelle. Im Idealfall möchte ich zusätzlich zu der Theorie, die hinter den Modellen steht, Anwendungen und Beispiele in R oder einer anderen Programmiersprache einfügen - ich höre, dass SAS auch...
Aus einer Einführung in das statistische Lernen von James et al. Geht hervor, dass die LOOCV-Schätzung (Leave-One-Out-Cross-Validation) durch wobei .CV(n)=1n∑i=1nMSEiCV(n)=1n∑i=1nMSEi\text{CV}_{(n)} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\text{MSE}_iMSEi=(yi−y^i)2MSEi=(yi−y^i)2\text{MSE}_i =...
Erklären Sie kurz, was mit Interpolation gemeint ist. Inwiefern hängt das mit dem Konzept der Regression zusammen? Interpolation ist die Kunst des Lesens zwischen den Zeilen einer Tabelle, und in der Elementarmathematik bezeichnet der Begriff gewöhnlich den Prozess des Berechnens der Zwischenwerte...
Angenommen, eine schöne Münze wird wiederholt geworfen, bis zum ersten Mal ein Kopf erhalten wird. Wie viele Würfe werden voraussichtlich benötigt? Was ist die erwartete Anzahl von Schwänzen, die erhalten werden, bevor der erste Kopf erhalten
Man betrachte einen mittelzentrierten AR (2) -Prozess wobei der Standardprozess für weißes Rauschen ist. Lassen Sie mich der Einfachheit halber und . Ich konzentriere mich auf die Wurzeln der Charakteristikgleichung und Die klassischen Bedingungen in den Lehrbüchern lauten wie folgt: Ich habe...
Gegeben sind die 6 Entscheidungsgrenzen unten. Entscheidungsgrenzen sind violette Linien. Punkte und Kreuze sind zwei verschiedene Datensätze. Wir müssen uns entscheiden, welches ein ist: Lineare SVM Kernelized SVM (Polynomkern der Ordnung 2) Perceptron Logistische Regression Neuronales Netzwerk (1...
Warum heißen "Zeitreihen" so? Serie bedeutet Summe einer Sequenz. Warum ist es eine Zeitreihe, keine Zeitfolge? Ist die Zeit die unabhängige Variable?
Ich bin nicht sicher, ob normalize das richtige Wort ist, aber ich werde mein Bestes geben, um zu veranschaulichen, was ich zu fragen versuche. Der hier verwendete Schätzer sind die kleinsten Quadrate. Angenommen, Sie haben . Sie können den Mittelwert um wobei und , also dass keinen Einfluss mehr...
Lassen den Median bezeichnen und lassen das Mittel bezeichnet, eine Stichprobe der Größe aus einer Verteilung , das ist . Wie kann ich berechnen ?YYYX¯X¯\bar{X}n=2k+1n=2k+1n=2k+1N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E(Y|X¯=x¯)E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Aufgrund der Normalitätsannahme ist es intuitiv...
Ich lese gerade Larry Wassermans "All of Statistics" und wundere mich über etwas, das er in dem Kapitel über das Schätzen statistischer Funktionen nichtparametrischer Modelle geschrieben hat. Er schrieb "Manchmal können wir den geschätzten Standardfehler einer statistischen Funktion durch einige...
Sei X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} voneinander unabhängige Zufallsvariablen mit jeweils einer Gammaverteilung mit Parametern αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 zeige Yi=XiX1+⋯+Xk+1,i=1,…,kYi=XiX1+⋯+Xk+1,i=1,…,kY_i=\frac{X_i}{X_1+\cdots+X_{k+1}},i=1,\dots,k, haben eine...
Gibt es gute Bücher, die wichtige Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie wie Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen und kumulative Verteilungsfunktionen erklären? Vermeiden Sie es, auf Bücher wie "Mathematical Statistics and Data Analysis" von John Rice zu verweisen, die mit einfachen...
Ich habe ein klassisches lineares Modell mit 5 möglichen Regressoren. Sie sind nicht miteinander korreliert und weisen eine relativ geringe Korrelation mit der Antwort auf. Ich bin zu einem Modell gekommen, bei dem 3 der Regressoren signifikante Koeffizienten für ihre t-Statistik haben (p...
Wie lautet die Ableitung der ReLU-Aktivierungsfunktion, die wie folgt definiert ist: ReLU(x)=max(0,x)ReLU(x)=max(0,x) \mathrm{ReLU}(x) = \mathrm{max}(0, x) Was ist mit dem Sonderfall, in dem die Funktion bei eine Diskontinuität aufweist
Ich habe kürzlich eine Data Science-Interviewressource gekauft, in der eine der Wahrscheinlichkeitsfragen wie folgt lautete: Wie kann man bei gegebenen Ziehungen aus einer Normalverteilung mit bekannten Parametern Ziehungen aus einer Gleichverteilung simulieren? Mein ursprünglicher Denkprozess war,...
In dem Buch Mustererkennung und maschinelles Lernen (Formel 1.27) gibt es Dabei istx=g(y),px(x)das PDF, das inBezug auf die Änderung der Variablenpy(y)entspricht.py(y)=px(x)∣∣∣dxdy∣∣∣=px(g(y))|g′(y)|py(y)=px(x)|dxdy|=px(g(y))|g′(y)|p_y(y)=p_x(x) \left | \frac{d x}{d y} \right |=p_x(g(y)) | g'(y)...
Angenommen , X1, X2, . . . , XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,...,X_n sei iid aus N( μ , σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) mit unbekanntem μ ∈ Rμ∈R\mu \in \mathcal R und σ2> 0σ2>0\sigma^2>0 Sei Z=X1−X¯S,Z=X1−X¯S,Z=\frac{X_1-\bar{X}}{S},S ist hier die Standardabweichung. Es kann gezeigt werden, dass ZZZ die...
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein...