Cohens ddd ist eine der häufigsten Methoden, um die Größe eines Effekts zu messen ( siehe Wikipedia ). Es misst einfach den Abstand zwischen zwei Mitteln als gepoolte Standardabweichung. Wie können wir die mathematische Formel der Varianzschätzung von Cohens ableiten ddd? Dezember 2015 edit: Im...
Ich möchte die Mittelwerte über drei Gruppen gleicher Größe vergleichen (gleiche Stichprobengröße ist klein, 21). Die Mittelwerte jeder Gruppe sind normalerweise verteilt, aber ihre Varianzen sind ungleich (getestet über Levene's). Ist eine Transformation der beste Weg in dieser Situation? Sollte...
Ich habe kürzlich eine Frage gestellt, die nach einer mathematischen Interpretation / Intuition hinter der Elementargleichung für Stichprobenmittelwert und Varianz sucht: , geometrisch oder auf andere Weise.E[X2]=Var(X)+(E[X])2E[X2]=Var(X)+(E[X])2 E[X^2] = Var(X) +(E[X])^2 Aber jetzt bin ich...
Was ist die Varianz des Produkts von korrelierten
Angenommen , ich habe Kovarianzmatrizen XXX und YYY . Welche dieser Optionen sind dann auch Kovarianzmatrizen? X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Ich habe ein bisschen Probleme zu verstehen, was genau benötigt wird, damit etwas eine Kovarianzmatrix ist. Ich nehme an, es ist gemeint, dass zum Beispiel, wenn...
Wie wird die Var / Cov-Fehlermatrix in der Praxis von statistischen Analysepaketen berechnet? Diese Idee ist mir theoretisch klar. Aber nicht in der Praxis. Ich meine, wenn ich einen Vektor von Zufallsvariablen , verstehe ich, dass die Varianz / Kovarianz-Matrix erhält das externe Produkt der vom...
Ich war in dem Python über Regressions Metriken Lese Scikit-Learn Handbuch und obwohl jeder von ihnen seine eigenen Formel hat, kann ich nicht intuitiv sagen , was ist der Unterschied zwischen und Varianz - Score und daher , wenn der eine oder andere zu verwenden , um zu bewerten meine...
Es ist bekannt, dass eine Kovarianzmatrix halbpositiv definitiv sein muss. Ist das Gegenteil der Fall? Das heißt, entspricht jede halbpositive bestimmte Matrix einer
Ich befasse mich mit dem Problem, dass ich den p-Wert für eine Schätzung von aus multipliziert unterstellten (MI) Daten bootstrappen möchte , aber mir unklar ist, wie ich die p-Werte über MI-Mengen kombinieren soll.θθ\theta Für MI-Datensätze verwendet der Standardansatz zur Ermittlung der...
Es verwirrt / verwirrt mich, dass das Binomial eine Varianz proportional zu p(1−p)p(1−p)p(1-p) . Entsprechend ist die Fisher-Information proportional zu 1p(1−p)1p(1−p)\frac{1}{p(1-p)} . Was ist der Grund dafür? Warum wird die Fisher-Information beiminimiertp=0.5p=0.5p=0.5? Das heißt, warum ist die...
Ich habe mich gefragt, wie ich aus einem Boxplot die Varianz einer Variablen ableiten kann. Lässt sich zumindest ableiten, ob zwei Variablen unter Berücksichtigung ihres Boxplots dieselbe Varianz
Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
1n - 1∑ich( xich- x¯)21n- -1∑ich(xich- -x¯)2\frac1{n-1}\sum\limits_i(x_i - \bar{x})^2xich- x¯xich- -x¯x_i - \bar{x}n - 1n- -1n-1nnnμμ\mux¯x¯\bar{x} . Also würde ich schätzen1n∑i(xi−μ)21n∑i(xi−μ)2\frac1{n}\sum\limits_i(x_i - \mu)^2 But I can't find it anymore. Is it true? Can someone give me a...
Normalerweise wird in Fisher z transformiert , um die Differenz zwischen zwei r- Werten zu testen . Aber warum sollten wir einen solchen Schritt unternehmen, wenn eine Metaanalyse durchgeführt werden soll? Korrigiert es Messfehler oder Nicht-Stichprobenfehler und warum sollten wir annehmen, dass r...
In seiner Antwort auf meine vorherige Frage gibt @Erik P. den Ausdruck Wobei κ ist der Überschuss Kurtosis der Verteilung. Es wird auf den Wikipedia-Eintrag zurVerteilung der Stichprobenvarianzverwiesen, auf der Wikipedia-Seite steht jedoch "Zitieren
Ich lese dieses Papier über generalisierte Wishart-Prozesse (GWP) durch. Die Arbeit berechnet die Kovarianzen zwischen verschiedenen Zufallsvariablen (nach dem Gaußschen Prozess ) unter Verwendung der quadratischen exponentiellen Kovarianzfunktion, dh . Es heißt dann, dass diese Kovarianzmatrix GWP...
Für ein n × pn×pn\times p Matrix X.XX, wo p ≫ np≫np \gg n, wie ist die Beziehung zwischen X.T.X.XTXX^{T}X (Streumatrix, auf der die Kovarianzmatrix basiert) und X.X.T.XXTXX^{T} (äußeres Produkt manchmal Gram-Matrix genannt)? Wenn einer bekannt ist, wie ist es möglich , den anderen zu erhalten (das...
Ich habe eine Kovarianzmatrix und möchte Variablen mithilfe hierarchischer Cluster in k Cluster aufteilen (zum Beispiel um eine Kovarianzmatrix zu sortieren).n×nn×nn \times nkkk Gibt es eine typische Abstandsfunktion zwischen Variablen (dh zwischen Spalten / Zeilen der quadratischen...
Was sind die "besten" Metriken für Kovarianzmatrizen und warum? Mir ist klar, dass Frobenius & c nicht geeignet sind und Winkelparametrisierungen auch ihre Probleme haben. Intuitiv möchte man vielleicht einen Kompromiss zwischen diesen beiden, aber ich würde auch gerne wissen, ob es andere...
Ich versuche, die ganze Varianz / Standardfehler-Sache einer Zeitreihe von Finanzrenditen zu verstehen, und ich denke, ich stecke fest. Ich habe eine Reihe von monatlichen Aktienrenditedaten (nennen wir es ), die einen erwarteten Wert von 1,00795 und eine Varianz von 0,000228 haben...