Ich habe ein GPS-Gerät, das eine Rauschmessung über die Kovarianzmatrix ausgibt :ΣΣ\Sigma Σ = ⎡⎣⎢σx xσyxσx zσx yσyyσyzσx zσyzσzz⎤⎦⎥Σ=[σxxσxyσxzσyxσyyσyzσxzσyzσzz]\Sigma = \left[\begin{matrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} &...
Ich muss die Verteilung eines bivariaten Gaußschen mit wenigen Stichproben "lernen", aber eine gute Hypothese zur vorherigen Verteilung, also möchte ich den Bayes'schen Ansatz verwenden. Ich habe meinen Prior definiert: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim...
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein...
Angenommen, und haben einen endlichen zweiten Moment. Im Hilbertraum von Zufallsvariablen mit zweitem endlichen Moment (mit dem durch definierten inneren Produkt von , ) können wir interpretieren als die Projektion von auf den Raum der Funktionen von
Nach meinem Verständnis ist die Entfernungskorrelation eine robuste und universelle Methode, um zu überprüfen, ob es eine Beziehung zwischen zwei numerischen Variablen gibt. Wenn wir zum Beispiel eine Reihe von Zahlenpaaren haben: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) Wir können die Entfernungskorrelation...
Ich bin ein Neuling in Statistik und R und habe Probleme mit der Verwendung der Levene-Funktion (ich möchte die Varianzgleichheit von zwei Stichproben prüfen). In der Dokumentation steht, dass ich Folgendes ausführen soll: levene.test (y, Gruppe) Aber ich habe keine Ahnung, was ich als y und...
Was ist der Unterschied zwischen Stichprobenvarianz und Stichprobenvarianz? Sie scheinen gleich zu sein. Sind sie
Ich habe im Internet nachgeschlagen, aber nichts Hilfreiches gefunden. Ich suche im Grunde nach einer Methode, um zu messen, wie „gleichmäßig“ ein Wert verteilt ist. Wie in einer "gleichmäßig" verteilten Distribution wie X : und eine 'ungleich' verteilte Verteilung Y von ungefähr dem gleichen...
Ich verstehe, dass es bei Bartletts Test darum geht, festzustellen, ob Ihre Proben aus Populationen mit gleichen Varianzen stammen. Wenn die Stichproben aus Populationen mit gleichen Varianzen stammen, wird die Nullhypothese des Tests nicht zurückgewiesen, und daher ist eine
Betrachten Sie diese beiden Graustufenbilder: Das erste Bild zeigt ein sich schlängelndes Flussmuster. Das zweite Bild zeigt zufälliges Rauschen. Ich suche ein statistisches Maß, anhand dessen ich feststellen kann, ob es wahrscheinlich ist, dass ein Bild ein Flussmuster zeigt. Das Flussbild hat...
Ich habe ein Experiment durchgeführt, bei dem ich verschiedene Familien aus zwei verschiedenen Bevölkerungsgruppen großgezogen habe. Jede Familie erhielt eine von zwei Behandlungen. Nach dem Experiment habe ich mehrere Merkmale an jedem Individuum gemessen. Um die Wirkung einer Behandlung oder...
Es scheint eine Menge Verwirrung im Vergleich zwischen der Verwendung von glmnetinside caretzur Suche nach einem optimalen Lambda und der Verwendung cv.glmnetderselben Aufgabe zu geben. Viele Fragen wurden gestellt, zB: Klassifizierungsmodell train.glmnet vs. cv.glmnet? Was ist der richtige Weg,...
In einigen Tutorials wurde festgestellt, dass die "Xavier" -Gewichtsinitialisierung (Artikel: Verständnis der Schwierigkeit, tiefe Feedforward-Neuronale Netze zu trainieren ) ein effizienter Weg ist, um die Gewichte von Neuronalen Netzen zu initialisieren. Für vollständig verbundene Ebenen gab es...
Ich habe auf der Wikipedia-Seite nach Entfernungskorrelationen gestarrt, bei denen es darum zu gehen scheint, wie sie berechnet werden können. Während ich die Berechnungen durchführen konnte, kämpfe ich darum , welche Entfernungskorrelationsmaße und warum die Berechnungen so aussehen, wie sie...
Dies ist ein kleiner Bauchcheck. Bitte helfen Sie mir zu sehen, ob und auf welche Weise ich dieses Konzept missverstehe. Ich habe ein funktionales Verständnis von Korrelation, aber ich fühle mich ein wenig amüsiert, um die Prinzipien hinter diesem funktionalen Verständnis wirklich sicher zu...
θ^\hat\thetaθ∗\theta^*nn Sie ‖ θ - θ * ‖ ∥θ^−θ∗∥\lVert\hat\theta-\theta^*\rVertO ( 1 / √n )O(1/n−−√)O(1/\sqrt n)‖E θ -θ*‖∥Eθ^−θ∗∥\lVert \mathbb E\hat\theta - \theta^*\rVert‖E θ - θ ‖∥Eθ^−θ^∥\lVert \mathbb E\hat\theta - \hat\theta\rVertO(1/ √n )O(1/n−−√)O(1/\sqrt{n}) Ich interessiere mich für...
Wenn und zwei Zufallsvariablen sind, die nur zwei mögliche Zustände annehmen können, wie kann ich dann zeigen, dass Unabhängigkeit impliziert? Diese Art von geht gegen das, was ich damals gelernt habe, dass keine Unabhängigkeit bedeutet ...X XXY YYC o v ( X , Y ) = 0 Cov(X,Y)=0Cov(X,Y) = 0C o v ( X...
Ich versuche, das Konzept der Überdispersion in der logistischen Regression in den Griff zu bekommen. Ich habe gelesen, dass Überdispersion auftritt, wenn die beobachtete Varianz einer Antwortvariablen größer ist als von der Binomialverteilung erwartet. Aber wenn eine Binomialvariable nur zwei...
Ich unterrichte mich in der Wahrscheinlichkeitstheorie und bin nicht sicher, ob ich die Verwendung von Varianz im Gegensatz zur Standardabweichung verstehe. In den Übungssituationen, die ich betrachte, ist die Varianz größer als der Bereich, so dass es nicht intuitiv sinnvoll
Ich muss analytische Ausdrücke für die Autokovarianzfunktion γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) eines ARMA (2,1) -Prozesses ableiten , die bezeichnet werden durch: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Also, ich weiß...