Ich unterrichte mich in der Wahrscheinlichkeitstheorie und bin nicht sicher, ob ich die Verwendung von Varianz im Gegensatz zur Standardabweichung verstehe. In den Übungssituationen, die ich betrachte, ist die Varianz größer als der Bereich, so dass es nicht intuitiv sinnvoll
BBBVar(maxiXi)≤B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, X={X1,…,XM}X={X1,…,XM}X = \{ X_1, \ldots, X_M \}MMMμ1,…,μMμ1,…,μM\mu_1, \ldots, \mu_Mσ21,…,σ2Mσ12,…,σM2\sigma_1^2, \ldots, \sigma_M^2 Ich kann darauf schließen, dass Var(maxiXi)≤∑iσ2i,Var(maxiXi)≤∑iσi2, \mbox{Var}(\max_i X_i)...
Für Zufallsvariablen und eine positive semi-definite Matrix : Gibt es einen vereinfachten Ausdruck für den erwarteten Wert und die Varianz , ? Bitte beachten Sie, dass keine Zufallsvariable ist.X∈RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hAAAE[Tr(XTAX)]E[Tr(XTAX)]\mathop {\mathbb
Wie ist die langfristige Varianz im Bereich der Zeitreihenanalyse definiert? Ich verstehe, dass es für den Fall verwendet wird, dass die Daten eine Korrelationsstruktur aufweisen. Unser stochastischer Prozess wäre also keine Familie von X1,X2…X1,X2…X_1, X_2 \dots iid Zufallsvariablen, sondern nur...
Wenn ich nur Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X) , wie kann ich berechnen Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X})? Ich habe keine Informationen über die Verteilung von XXX , daher kann ich keine Transformation oder andere Methoden verwenden, die die Wahrscheinlichkeitsverteilung von XXX
Nach der SAGE Encyclopedia of Social Science Forschungsmethoden … [a] Der Obergrenzeneffekt tritt auf, wenn eine Kennzahl eine bestimmte Obergrenze für potenzielle Reaktionen besitzt und eine große Konzentration von Teilnehmern bei oder nahe dieser Obergrenze punktet. Die Skalendämpfung ist ein...
Ich muss analytische Ausdrücke für die Autokovarianzfunktion γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) eines ARMA (2,1) -Prozesses ableiten , die bezeichnet werden durch: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Also, ich weiß...
Ich fühle mich wirklich dumm, wenn ich nur eine so grundlegende Frage stelle, aber hier ist: Wenn ich eine Zufallsvariable XXX , die die Werte 000 und annehmen kann 111, mit P(X=1)=pP(X=1)=pP(X=1) = p und P(X=0)=1−pP(X=0)=1−pP(X=0) = 1-p , dann werde ich nnn Proben daraus ziehen eine...
Ich habe eine multiple Regression durchgeführt, bei der das Modell als Ganzes signifikant ist und ungefähr 13% der Varianz erklärt. Ich muss jedoch den Betrag der Varianz finden, der von jedem signifikanten Prädiktor erklärt wird. Wie kann ich das mit R machen? Hier sind einige Beispieldaten und...
Dies kann eine einfache Erklärung sein (ich hoffe es trotzdem). Ich habe in Matlab mit der Regressions-Toolbox einige Regressionsanalysen durchgeführt. Ich bin jedoch auf eine Studie gestoßen, in der es heißt: "Mit Hilfe der Regressionsanalyse war es möglich, ein Vorhersagemodell mit nur vier...
Nach der Frage von zzk zu seinem Problem mit negativen Simulationen frage ich mich, welche Verteilungsfamilien für den positiven k-dimensionalen Quadranten parametrisiert sind, für den die Kovarianzmatrix kann.Rk+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Wie mit zzk besprochen, funktioniert das Anwenden der...
Hinweis: Diese Frage ist ein Repost, da meine vorherige Frage aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste. Beim Vergleich von PROC MIXED von SAS mit der Funktion lmeaus dem nlmePaket in R bin ich auf einige verwirrende Unterschiede gestoßen. Insbesondere unterscheiden sich die Freiheitsgrade...
Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Ich überarbeite ein Papier zur Bestäubung, in dem die Daten binomial verteilt sind (Obst reift oder nicht). Also habe ich glmermit einem zufälligen Effekt (einzelne Pflanze) und einem festen Effekt (Behandlung) gearbeitet. Ein Gutachter möchte wissen, ob die Pflanze einen Einfluss auf den...
Ich arbeite an einigen Clustering-Techniken, bei denen ich für einen bestimmten Cluster von d-dimensionalen Vektoren eine multivariate Normalverteilung annehme und den d-dimensionalen Mittelwertvektor der Stichprobe und die Kovarianzmatrix der Stichprobe berechne. Wenn ich dann versuche zu...
Angenommen , ich habe Kovarianzmatrizen XXX und YYY . Welche dieser Optionen sind dann auch Kovarianzmatrizen? X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Ich habe ein bisschen Probleme zu verstehen, was genau benötigt wird, damit etwas eine Kovarianzmatrix ist. Ich nehme an, es ist gemeint, dass zum Beispiel, wenn...
Ich möchte die Mittelwerte über drei Gruppen gleicher Größe vergleichen (gleiche Stichprobengröße ist klein, 21). Die Mittelwerte jeder Gruppe sind normalerweise verteilt, aber ihre Varianzen sind ungleich (getestet über Levene's). Ist eine Transformation der beste Weg in dieser Situation? Sollte...
Was ist die Varianz des Produkts von korrelierten
Wie wird die Var / Cov-Fehlermatrix in der Praxis von statistischen Analysepaketen berechnet? Diese Idee ist mir theoretisch klar. Aber nicht in der Praxis. Ich meine, wenn ich einen Vektor von Zufallsvariablen , verstehe ich, dass die Varianz / Kovarianz-Matrix erhält das externe Produkt der vom...
Ich habe kürzlich eine Frage gestellt, die nach einer mathematischen Interpretation / Intuition hinter der Elementargleichung für Stichprobenmittelwert und Varianz sucht: , geometrisch oder auf andere Weise.E[X2]=Var(X)+(E[X])2E[X2]=Var(X)+(E[X])2 E[X^2] = Var(X) +(E[X])^2 Aber jetzt bin ich...