Frage: Was sind die Hauptunterschiede und -ähnlichkeiten zwischen der Verwendung von Standardfehlern nach Newey-West (1987) und nach Hansen-Hodrick (1980)? In welchen Situationen sollte eine dieser Situationen der anderen vorgezogen werden? Anmerkungen: Ich weiß, wie jedes dieser...
Im Buch "Biostatistik für Dummies" auf Seite 40 las ich: Der Standardfehler (abgekürzt SE) ist eine Möglichkeit anzugeben, wie genau Ihre Schätzung oder Messung von etwas ist. und Konfidenzintervalle bieten eine andere Möglichkeit, die Genauigkeit einer Schätzung oder Messung von etwas anzugeben....
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein...
Ich verwende eine binomiale logistische Regression, um zu ermitteln, ob ein Benutzer mit der Wahrscheinlichkeit auf etwas klickt has_xoder es has_ybeeinträchtigt. Mein Modell ist das folgende: fit = glm(formula = has_clicked ~ has_x + has_y, data=df, family = binomial()) Dies ist die Ausgabe von...
MAD = Mittlere absolute Abweichung MSE = Mittlerer quadratischer Fehler Ich habe Vorschläge von verschiedenen Stellen gesehen, dass MSE trotz einiger unerwünschter Eigenschaften verwendet wird (z. B. http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , das auf Seite 8 heißt. "Es wird allgemein angenommen,...
Ich habe verschiedene Fehlermetriken gesehen, die in den Kaggle-Wettbewerben verwendet wurden: RMS, Mean-Square, AUC, unter anderem. Was ist die allgemeine Faustregel bei der Auswahl einer Fehlermetrik, dh woher wissen Sie, welche Fehlermetrik für ein bestimmtes Problem verwendet werden soll? Gibt...
Ich bin von der Idee der James-Stein-Schrumpfung angetan (dh dass eine nichtlineare Funktion einer einzelnen Beobachtung eines Vektors möglicherweise unabhängiger Normalen ein besserer Schätzer für die Mittelwerte der Zufallsvariablen sein kann, wobei "besser" durch Quadratfehler gemessen wird )....
Ein Standardfehler ist die geschätzte Standardabweichung σ ( θ ) eines Schätzers θ für einen Parameter θ .σ^(θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Warum heißt die geschätzte Standardabweichung der Residuen "Reststandardfehler" (z. B. in der Ausgabe der R- summary.lmFunktion) und...
Meine Frage ist sehr einfach: Warum wählen wir Normal als Verteilung, der der Fehlerterm bei der Annahme der linearen Regression folgt? Warum wählen wir nicht andere wie Uniform, t oder was auch
Ich beende gerade eine Arbeit und bin auf diese Frage von gestern gestoßen, was mich dazu veranlasste, die gleiche Frage an mich selbst zu stellen. Ist es besser, mein Diagramm mit dem tatsächlichen Standardfehler aus den Daten oder dem aus meiner ANOVA geschätzten Fehler zu versehen? Da die Frage...
Ist die folgende Formel richtig, wenn ich den Standardfehler des Medians bei einer kleinen Stichprobe mit nicht normaler Verteilung messen möchte (ich verwende Python)? sigma=np.std(data) n=len(data)
Ich suche nach einem geeigneten theoretischen Rahmen oder Fachgebiet, um zu verstehen, wie ich mit den Fehlern des GPS-Systems umgehen kann - insbesondere beim Umgang mit Routen. Grundsätzlich suche ich nach den Anforderungen an die Daten und die zu verwendenden Algorithmen, um die Länge eines...
Ich habe einen Datensatz von Vorfallsfällen nach Jahreszeit einer seltenen Krankheit. Angenommen, es gab 180 Fälle im Frühjahr, 90 im Sommer, 45 im Herbst und 210 im Winter. Ich kämpfe mit der Frage, ob es angebracht ist, Standardfehler an diese Zahlen anzuhängen. Die Forschungsziele sind insofern...
Ich habe über die Berechnung der unverzerrten Schätzung der Standardabweichung und die von mir gelesene Quelle gelesen (...) Außer in einigen wichtigen Situationen ist die Aufgabe für die Anwendung der Statistik von geringer Bedeutung, da ihre Notwendigkeit durch Standardverfahren wie...
Stellen Sie sich ein klassisches Datenanalyseproblem vor, bei dem Sie ein Ergebnis YiYiY_{i} und wie es mit einer Reihe von Prädiktoren . Die grundlegende Art der Anwendung ist hierXi1,...,XipXi1,...,XipX_{i1}, ..., X_{ip} iYiYiY_{i} ist ein Ergebnis auf Gruppenebene, beispielsweise die...
Ich kenne die mittlere quadratische Fehlerformel und weiß, wie man sie berechnet. Wenn wir über eine Regression sprechen, können wir den mittleren quadratischen Fehler berechnen. Können wir jedoch über eine MSE für ein Klassifizierungsproblem sprechen und wie man es
Ich bin relativ neu in der Statistik und würde mich über ein besseres Verständnis freuen. In meinem Bereich gibt es ein häufig verwendetes Modell der Form: Pt= PÖ( Vt)αPt=PÖ(Vt)αP_t = P_o(V_t)^\alpha Wenn Benutzer das Modell an Daten anpassen, linearisieren sie es normalerweise und passen Folgendes...
Der Standardfehler des Intercept-Terms ( ) in ist gegeben durch wobei \ bar {x} ist der Mittelwert der x_i 's.β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 =...
Mir ist klar, dass dies wahrscheinlich eine sehr einfache Frage ist, aber nach der Suche kann ich die gesuchte Antwort nicht finden. Ich habe ein Problem, bei dem ich die Variablen standardisieren muss, die die (Ridge-Regression) ausführen, um die Ridge-Schätzungen der Betas zu berechnen. Ich...
Ich habe eine multivariate Regression, die Interaktionen einschließt. Um beispielsweise die Schätzung des Behandlungseffekts für das ärmste Quintil zu erhalten, muss ich die Koeffizienten aus dem Behandlungsregressor zu dem Koeffizienten aus der Interaktionsvariablen (die Behandlung und Quintil 1...