Ich möchte einchecken, Rob meine Daten für Log-Normal- oder Pareto-Distributionen geeignet sind. Wie könnte ich das machen? Vielleicht ks.testkönnte mir das helfen, aber wie könnte ich die Parameter und für die Pareto-Verteilung für meine Daten
Ich versuche zu verstehen, warum sich die Summe von zwei (oder mehr) lognormalen Zufallsvariablen einer lognormalen Verteilung nähert, wenn Sie die Anzahl der Beobachtungen erhöhen. Ich habe online gesucht und keine diesbezüglichen Ergebnisse gefunden. Wenn und Y unabhängige lognormale Variablen...
Ich las beiläufig einen Artikel (in Wirtschaftswissenschaften), der die folgende Annäherung für :Log( E.( X.) )Log(E.(X.))\log(E(X)) ,Log( E.( X.) ) ≈ E.( log( X.) ) + 0,5 v a r ( log( X.) )Log(E.(X.))≈E.(Log(X.))+0,5veinr(Log(X.))\log(E(X)) \approx E(\log(X))+0.5 \mathrm{var}(\log(X)) Was der...
Hier ist ein QQ-Diagramm für meine Stichprobe (beachten Sie die logarithmische Y-Achse). :n = 1000n=1000n = 1000 Wie von whuber hervorgehoben, weist dies darauf hin, dass die zugrunde liegende Verteilung nach links geneigt ist (der rechte Schwanz ist kürzer). shapiro.testW.= 0,9718W.=0,9718W =...
Erstens, durch analytische Integration, meine ich, gibt es eine Integrationsregel, um dies zu lösen, im Gegensatz zu numerischen Analysen (wie Trapez-, Gauß-Legendre- oder Simpson-Regeln)? Ich habe eine Funktion f(x)=xg(x;μ,σ)f(x)=xg(x;μ,σ)\newcommand{\rd}{\mathrm{d}}f(x) = x g(x; \mu, \sigma)...
Ich habe folgende einfache X- und Y-Vektoren: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Ich möchte eine Regression mit dem Protokoll von X durchführen. Um zu vermeiden, dass das Protokoll (0) angezeigt wird, versuche...
In der Lehre angewandter Disziplinen wie der Medizin ist verankert, dass Messungen bio-medizinischer Mengen in der Bevölkerung einer normalen "Glockenkurve" folgen. Eine Google-Suche der Zeichenfolge "Wir haben eine Normalverteilung angenommen" liefert Ergebnisse! Sie klingen wie "angesichts der...
Angenommen, hat eine logarithmische Normalverteilung und es gibt eine echte positive Zahl . Ist es dann richtig zu sagen, dass auch eine logarithmische Normalverteilung hat? Mein Gefühl ist, dass dies nicht möglich ist, da einen negativen Wert annehmen kann, während eine logarithmische...
Die logarithmische Normalverteilung gehört zum maximalen Anziehungsbereich von Gumbel , wobei: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right), FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) =...
Ich lese etwas und dies ist die Definition, die ich aus DeGroots Buch erhalten habe: Bedeutet das, dass die Parameter gleich sind? Angenommen, X ist logarithmisch normal verteilt und Y ist normalverteilt, wobei Y = log (X) ist. Bedeutet dies, dass X und Y den gleichen Mittelwert und die gleichen...
Ich habe einen variablen Satz von Antworten, die als Intervall ausgedrückt werden, wie im folgenden Beispiel. > head(left) [1] 860 516 430 1118 860 602 > head(right) [1] 946 602 516 1204 946 688 Dabei ist links die Untergrenze und rechts die Obergrenze der Antwort. Ich möchte die Parameter...
Ich selbst würde immer einen geometrischen Mittelwert verwenden, um einen logarithmischen Median zu schätzen. In der Industrie führt die Verwendung des Stichprobenmedians jedoch manchmal zu besseren Ergebnissen. Die Frage ist also, gibt es einen Grenzbereich / Punkt, ab dem der Stichprobenmedian...
Ich habe die Mittel- und Medianwerte für eine Stichprobe aus einer logarithmischen Normalverteilung. Beachten Sie, dass dies nicht der Mittelwert und der Median der Protokolle der Variablen ist, obwohl ich natürlich die Protokolle des Mittelwerts und des Medians berechnen kann. Gibt es aus diesen...
Ich versuche, die Erwartung für beliebiges c < 0 zu berechnen (für c > 0 ist die Erwartung unendlich), wenn X logarithmisch verteilt ist, dh log ( X ) ∼ N ( μ , σ ) .E.[ ec X.]]E[ecX]E[e^{cX}]c < 0c<0c0X.XXLog( X.) ∼ N.( μ , σ)log(X)∼N(μ,σ)\log(X) \sim N(\mu, \sigma) Meine Idee war es,...
In der boxplot()Funktion in R gibt es das log =Argument, um anzugeben, ob sich eine Achse auf der Protokollskala befinden soll oder nicht. Wenn ich diese Option wähle ( log = "y"als Argument angeben ), sollte die Form des Box-Plots für mich so aussehen, als würde ich die Daten zuerst manuell mit...
Ich habe die großartigen Kommentare zum Umgang mit fehlenden Werten vor dem Anwenden von SVD gelesen, möchte aber anhand eines einfachen Beispiels wissen, wie dies funktioniert: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Wenn ich in der obigen Matrix die NA-Werte...
Ich habe eine Anwendung, für die ich eine Annäherung an die lognormale Summe pdf zur Verwendung als Teil einer Wahrscheinlichkeitsfunktion benötige. Die logarithmische Normalverteilung hat keine geschlossene Form, und es gibt eine Reihe von Artikeln in Signalverarbeitungsjournalen über verschiedene...
Ich habe die Ergebnisse einer Metaanalyse von 10 Studien, die ein kombiniertes Zufallseffekt-Quotenverhältnis (berechnet nach der Woolf-Methode) und ein 95% -Konfidenzintervall eines Ereignisses in einer Gruppe im Verhältnis zu einer anderen angibt:
Ich fand heraus , dass Webserver Reaktionszeiten typischerweise als von einem Lognormalverteilung modelliert hier . Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum dies der Fall ist! Insbesondere gibt Wikipedia an, dass eine Zufallsvariable X logarithmisch normal verteilt ist, wenn sie das Produkt mehrerer...
Ich erstelle einen Datensatz mit monatlichen Durchschnittswerten basierend auf täglichen Daten. Dieser Datensatz wird für die Standardregressionsanalyse verwendet. Ich gehe davon aus, dass ich die abhängige Variable transformieren möchte, die eine ungefähr logarithmische Normalverteilung aufweist....