Ich bin ein arbeitender Datenwissenschaftler mit solider Erfahrung in Regression, anderen Algorithmen vom Typ maschinelles Lernen und Programmierung (sowohl für die Datenanalyse als auch für die allgemeine Softwareentwicklung). Der größte Teil meines Arbeitslebens konzentrierte sich auf das...
Ich habe einen Satz von 20 Variablen, die ich in SPSS einer Faktoranalyse unterzogen habe. Für die Zwecke der Forschung muss ich 6 Faktoren entwickeln. SPSS hat gezeigt, dass 8 Variablen (von 20) mit geringen Gewichten geladen wurden oder durch mehrere Faktoren gleichermaßen geladen wurden, daher...
Ich studiere die Restricted Boltzmann Machine (RBM) und habe einige Probleme beim Verständnis der Log-Likelihood-Berechnungen in Bezug auf die Parameter des RBM. Obwohl viele Forschungsarbeiten zu RBM veröffentlicht wurden, gibt es keine detaillierten Schritte der Derivate. Nachdem ich online...
Ich habe die Antwort auf diese Frage auf stats.stackexchange überprüft: Was sind gute Ressourcen, die eine Statistikhistorie bereitstellen? In der Tat sieht das Stigler-Buch "Statistics on the Table" ausgezeichnet aus und ich freue mich darauf, es zu lesen. Ich interessiere mich aber mehr für die...
Ich versuche, ein zeitdiskretes Modell in R einzubauen, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe gelesen, dass Sie die abhängige Variable in verschiedenen Zeilen organisieren können, eine für jede glmZeitbeobachtung , und die Funktion mit einem Logit- oder Cloglog-Link verwenden...
Als einfaches Beispiel wird angenommen, dass es zwei lineare Regressionsmodelle gibt Modell 1 hat drei Prädiktoren x1a, x2bundx2c Modell 2 hat drei Prädiktoren aus Modell 1 und zwei zusätzliche Prädiktoren x2aundx2b Es gibt eine Populationsregressionsgleichung, bei der die erklärte...
Ich führe eine logistische Regression mit einem binären Ergebnis durch (Start und nicht Start). Mein Prädiktormix besteht entweder aus kontinuierlichen oder dichotomen Variablen. Bei Verwendung des Box-Tidwell-Ansatzes verstößt einer meiner kontinuierlichen Prädiktoren möglicherweise gegen die...
In mehreren Antworten habe ich gesehen, dass CrossValidated-Benutzer OP vorschlagen, frühe Artikel über Lasso, Ridge und Elastic Net zu finden. Was sind für die Nachwelt die wegweisenden Arbeiten zu Lasso, Ridge und Elastic Net?
Ich interessiere mich für eine gute Referenz für Ergebnisse bezüglich asymptotischer Eigenschaften von Maximum-Likelihood-Schätzern. Betrachten wir ein Modell wobei f n ( x | θ ) ist eine n -dimensionale Dichte und θ n ist die MLE basierend auf einer Probe X 1 , ... , X n von f n ( ⋅ | &...
Das Pitman-Koopman-Darmois-Theorem besagt, dass es sich um eine exponentielle Familie handelt, wenn eine iid-Stichprobe aus einer parametrisierten Familie von Wahrscheinlichkeitsverteilungen eine ausreichende Statistik zulässt, deren Anzahl skalarer Komponenten nicht mit der Stichprobengröße...
Zum Beispiel wird im BUGS-Handbuch oder im kommenden Buch von Lee und Wagenmakers ( pdf ) und an vielen anderen Stellen eine Art von Notation verwendet, die mir sehr flexibel erscheint, da sie zur prägnanten Beschreibung der meisten statistischen Modelle verwendet werden kann. Ein Beispiel für...
Ich habe mehrere Veröffentlichungen gelesen, in denen versucht wurde, die Verwendung eines Modells mit festen Effekten mit Aussagen nach dem Motto "Das Modell mit festen Effekten wurde gewählt, weil die Heterogenität gering war" zu rechtfertigen. Ich bin jedoch besorgt, dass dies möglicherweise...
Ich habe einige Daten und habe versucht, eine glatte Kurve daran anzupassen. Ich möchte jedoch nicht zu viele frühere Überzeugungen oder zu starke Vorurteile (mit Ausnahme derjenigen, die im Rest meiner Frage impliziert sind) oder bestimmte Verteilungen durchsetzen. Ich wollte es nur mit einer...
Ich habe diesen Beitrag gefunden: Ja. Der Koeffizient spiegelt die Änderung der logarithmischen Quoten für jedes Inkrement der Änderung des ordinalen Prädiktors wider. Diese (sehr häufige) Modellspezifikation geht davon aus, dass der Prädiktor über seine Inkremente einen linearen Einfluss hat. Um...
Ich habe heute mit jemandem über Stichproben gesprochen und mich vage an eine Geschichte über einen sehr angesehenen Statistiker erinnert, der in einem bestimmten Rechtsfall eine systematische Stichprobe aus dem Telefonbuch empfohlen hat. Ich erinnere mich, dass die Geschichte so etwas wie ein...
Ich bin mir fast sicher, dass ich das folgende Ergebnis bereits in der Statistik gesehen habe, aber ich kann mich nicht erinnern, wo. Wenn eine positive Zufallsvariable ist und dann wenn , wobei ist CDF von
In der Vergangenheit wurden mir einige Fragen zu veröffentlichten Artikeln in einer Reihe von Bereichen gestellt, in denen Regressionen (und verwandte Modelle wie Panelmodelle oder GLMs) für Beobachtungsdaten verwendet werden (dh Daten, die nicht durch kontrollierte Experimente erzeugt wurden in...
Ich suche nach einer soliden Referenz (oder Referenzen) zu numerischen Optimierungstechniken, die sich an Statistiker richten, dh diese Methoden würden auf einige Standard-Inferenzprobleme angewendet (z. B. MAP / MLE in gängigen Modellen). Dinge wie Gradientenabstieg (gerade und stochastisch), EM...
Die folgenden Transplantate stammen aus diesem Artikel . Ich bin ein Neuling im Bootstrap und versuche, das parametrische, semiparametrische und nichtparametrische Bootstrapping-Bootstrapping für ein lineares gemischtes Modell mit R bootPaket zu implementieren. R-Code Hier ist mein RCode:...
Auf Seite 12 von Bates 'Buch über Mischeffektmodelle beschreibt er das Modell wie folgt: Gegen Ende des Screenshots erwähnt er das relative Kovarianz Faktor in Abhängigkeit von den Varianz-Komponenten - Parametern , θΛθΛθ\Lambda_{\theta}θθ\theta ohne zu erklären, was genau die Beziehung ist....