Ich habe eine Tabelle mit und , die so sind, dass die Anzahl von sagt Anzahl der Kinder, die alle haben.y = ( 3062 , 587 , 284 , 103 , 33 , 4 , 2 ) x i y ix = ( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 )x=(0,1,2,3,4,5,6)x=(0,1,2,3,4,5,6)y= ( 3062 , 587 , 284 , 103 , 33 , 4 , 2
Wie kann beispielsweise die Gammaverteilung nahe Null divergieren (für einen geeigneten Satz von Skalierungs- und Formparametern, z. B. Form und Skalierung ) und ihre Fläche immer noch gleich eins haben?=0.1=0.1=0.1=10=10=10 Nach meinem Verständnis sollte die Fläche einer
Ich habe die großartigen Kommentare zum Umgang mit fehlenden Werten vor dem Anwenden von SVD gelesen, möchte aber anhand eines einfachen Beispiels wissen, wie dies funktioniert: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Wenn ich in der obigen Matrix die NA-Werte...
Ich analysiere derzeit große Datenmengen mit verschiedenen Merkmalen (z. B. Stadt). Ich wollte ein Maß finden, das im Wesentlichen sagt, wie viel oder wie wenig Abweichung zwischen den Daten besteht. Dies wäre viel nützlicher, als nur die Anzahl der verschiedenen Elemente zu ermitteln. Betrachten...
Angenommen, ich möchte eine abgeschnittene Normalverteilung finden, aber anstatt sie in einem Intervall , wobei , ihre Definition in einem Intervall , wobei .( a , b )(ein,b)(a,b)- ∞ < a < b < ∞-
Ich interessiere mich für Beziehungen zwischen Distributionen. Wie 'Die Summe der exponentiellen Zufallsvariablen ist eine Gamma-Zufallsvariable. Bestimmte bedingte Verteilung ist eine andere Verteilung usw. ' Ich habe Wikipedia und Google durchsucht, aber es gibt nur Zusammenfassungen davon, die...
Wir untersuchen häufig das Gaußsche Mischungsmodell als nützliches Modell für maschinelles Lernen und seine Anwendungen. Welche physikalische Bedeutung hat diese " Mischung "? Wird es verwendet, weil ein Gaußsches Mischungsmodell die Wahrscheinlichkeit einer Anzahl von Zufallsvariablen modelliert,...
Ich sah mich einer begrenzenden Verteilung mit einer Kovarianz von Null zwischen zwei Variablen gegenüber, aber ihre Korrelation ist . Gibt es eine solche Verteilung? Wie kann es erklärt werden?111 Sie haben Recht, vielleicht muss ich mehr Details geben. OK, X und Y sind bivariate...
Wie von Wand und Jones (1995) festgestellt, können die meisten Standardkerne als ein Fall von angesehen werden K.( x ; p ) = { 22 p + 1B (p+1,p+1) }- 1( 1 - x2)p1{ | x | < 1 }K(x;p)={22p+1B(p+1,p+1)}−1(1−x2)p1{|x|<1} K(x;p) = \{ 2^{2p+1} \; \mathrm{B}(p+1,p+1) \}^{-1} \; (1-x^2)^p...
Angenommen, wir haben . Was bedeutet die Stichprobenverteilung der Stichprobe?X.∼ Beta ( α , β)X.∼Beta(α,β)X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) Mit anderen Worten, welcher Verteilung folgt die Stichprobe einer
Bitte verzeihen Sie meine Unwissenheit, wie heißt die Verteilung mit einer solchen Wahrscheinlichkeitsdichte? oder allgemeiner oder wobei ist eine Normalisierungskonstante.p ( x ) ≤ 1p(x)∝11+ex,x>0,p(x)∝11+ex,x>0,p(x) \propto \frac{1}{1 + e^x},\quad x > 0\,,p ( x ) = η...
Wie wäre die Verteilung der folgenden Gleichung: y= a2+ 2 a d+ d2y=a2+2ad+d2y = a^2 + 2ad + d^2 Dabei sind und unabhängige nicht zentrale Chi-Quadrat-Zufallsvariablen mit Freiheitsgraden.d 2 M.einaaddd2 M.2M2 \textbf{M} OBS.: Die RVs, die sowohl als auch erzeugen, haben und , sagen wir .d μ = 0 σ 2...
Entschuldigung, wenn dies überhaupt verwirrend ist, bin ich mit geometrischen Mitteln sehr unbekannt. Für den Kontext beträgt mein Datensatz 35 Portfoliowerte zum Monatsende. Ich habe die Wachstumsrate von Monat zu Monat [Monat (N) / Monat (N-1)] - 1 ermittelt, sodass ich jetzt 34 Beobachtungen...
In den meisten grundlegenden Kursen zur Wahrscheinlichkeitstheorie sind Ihre Funktionen zur Erzeugung des angegebenen Moments (mgf) nützlich, um die Momente einer Zufallsvariablen zu berechnen. Insbesondere die Erwartung und Varianz. In den meisten Kursen können die Beispiele für Erwartung und...
Sei unabhängige Zufallsvariablen.Xi∼Gamma(α,pi),i=1,2,...,n+1Xi∼Gamma(α,pi),i=1,2,...,n+1X_i\sim\text{Gamma}(\alpha,p_i),i=1,2,...,n+1 Definiere und . Zeigen Sie dann, dass unabhängig voneinander verteilt
Dieses Problem ist in meiner Forschung aufgetreten: Nehmen wir an, dass iid Exponentialverteilungen (ED) mit dem Mittelwert 1 sind und λ eine nichtnegative Zahl sei. Stimmt es, dass ∞ ∑ k = 0 λ k e - λ V 0 ⋯ V k ist ?V.ich∼ EDVi∼EDV_i \sim \text{ED}111λλ\lambda Dies besteht die Überprüfung der...
Wenn Sie sich ein Histogramm als Schätzung der Dichtefunktion vorstellen, ist es sinnvoll, sich die Behältergröße als einen Parameter vorzustellen, der die lokale Struktur dieser Funktion einschränkt? Gibt es auch eine bessere Möglichkeit, diese Argumentation zu
Ich arbeite an folgendem Problem: Sei und unabhängige Zufallsvariablen mit gemeinsamer Dichte wobei . Sei und V = \ max (X, Y) . Hier finden Sie die gemeinsame Dichte von (U, V) und damit die pdf von finden U + V
In der Literatur waren Autoren häufig daran interessiert, die stationäre Verteilung eines Zeitreihenprozesses zu finden. Betrachten Sie beispielsweise den folgenden einfachen AR ( ) -Prozess : wobei .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t,
Betrachten Sie eine Familie von Verteilungen mit PDF (bis zu einer Proportionalitätskonstante), die durch Wie heißt es? Wenn es keinen Namen hat, wie würden Sie es nennen?p(x)∼1(1+αx2)1/α.p(x)∼1(1+αx2)1/α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Es sieht der Familie der Verteilungen mit PDF,...