Ich suche ein allgemeines, sauberes und schnelles (dh unter Verwendung von C ++ - Routinen) R-Paket zum Simulieren von Pfaden aus einer nicht homogenen nichtlinearen Diffusion wie (1) unter Verwendung des Euler-Maruyama-Schemas, des Milstein-Schemas (oder eines anderen). Dies ist dazu bestimmt, in...
Die Daten: Ich habe kürzlich an der Analyse der stochastischen Eigenschaften eines räumlich-zeitlichen Feldes von Prognosefehlern für die Windkraftproduktion gearbeitet. Formal kann man sagen, dass es sich um einen Prozess handelt zweimal in der Zeit (mittundh) und einmal im Raum...
Hinweis: Borel-Cantelli Lemma sagt das ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty...
Ich habe einige Probleme, die Markov-Ketteneigenschaft nicht reduzierbar zu verstehen . Irreduzibel soll bedeuten, dass der stochastische Prozess "von jedem Zustand in jeden Zustand übergehen kann". Aber was definiert, ob es von Zustand zu Zustand j gehen kann oder nicht?ichiijjj Die...
Wenn p(x)p(x)p(x) eine Wahrscheinlichkeitsverteilung mit Nicht-Null-Werten für [0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty) , für welche Art (en) von p(x)p(x)p(x) gibt es eine Konstante c>0c>0c\gt 0 so dass ∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{...
Ich glaube, dass die Ableitung eines Gaußschen Prozesses (GP) eine andere GP ist, und daher würde ich gerne wissen, ob es geschlossene Formgleichungen für die Vorhersagegleichungen der Ableitung eines GP gibt. Insbesondere verwende ich den quadratisch exponentiellen (auch als Gauß'schen)...
Stellen Sie sich vor, wir haben zwei Zeitreihenprozesse, die stationär sind und erzeugen: xt,ytxt,ytx_t,y_t . Ist zt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t , ∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} auch stationär? Jede Hilfe wäre dankbar. Ich würde ja sagen, da es eine MA-Vertretung...
Hier ist ein amüsantes Problem, das mir ein Student gebracht hat. Obwohl es ursprünglich so formuliert war, dass Kugeln, die von einer Waffe in regelmäßigen Abständen abgefeuert wurden, sich gegenseitig vernichtet haben, dachte ich, Sie könnten eine friedlichere Präsentation genießen. In der...
Einfaches lineares Modell: x=αt+ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t wobei ~ iidϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) mit undE(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha tVar(x)=σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): Xt=αXt−1+ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t =\alpha X_{t-1} + \epsilon_t wobei ~...
Dies ist ein schwieriges Thema für mich, da die Wörter Optimierung und Stochastik in einer Suche fast automatisch standardmäßig nach stochastischer Optimierung suchen. Was ich aber wirklich wissen möchte, ist, welche Methoden zur Optimierung von Computermodellen existieren, wenn die Ausgabe des...
Ein Prozess ist streng stationär, wenn die gemeinsame Verteilung von der gemeinsamen Verteilung von X_ {t_1 + k}, X_ {t_2 + k} entspricht , ..., X_ {t_m + k} für alle m , für alle k und für alle t_1, t_2, ..., t_m .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t...
Ich studiere derzeit für mein Finale in Grundstatistik für meinen ECE-Bachelor. Während ich denke, dass ich die Mathematik meistens nicht beherrsche, fehlt mir das intuitive Verständnis, was die Zahlen tatsächlich bedeuten (Präambel: Ich werde eine ziemlich schlampige Sprache verwenden). Ich weiß,...
Das "Linear Ballistic Accumulator" -Modell (LBA) ist ein ziemlich erfolgreiches Modell für menschliches Verhalten bei beschleunigten einfachen Entscheidungsaufgaben. Donkin et al (2009, PDF ) zur Verfügung stellt Code, erlaubt es, die Parameter des Modells gegeben menschliche Verhaltensdaten zu...
Stellen Sie sich eine Situation vor: Wir haben historische Aufzeichnungen (20 Jahre) von drei Minen. Erhöht das Vorhandensein von Silber die Wahrscheinlichkeit, im nächsten Jahr Gold zu finden? Wie teste ich eine solche Frage? Hier sind Beispieldaten: mine_A <-
Ich arbeite an einem Datensatz. Nachdem ich einige Modellidentifikationstechniken angewendet hatte, kam ich mit einem ARIMA (0,2,1) -Modell heraus. Ich habe die detectIOFunktion im Paket TSAin R verwendet, um bei der 48. Beobachtung meines ursprünglichen Datensatzes einen innovativen Ausreißer (IO)...
Angenommen, Sie möchten von 8 bis 20 Uhr am nahe gelegenen See angeln. Aufgrund von Überfischung wurde ein Gesetz eingeführt, das besagt, dass Sie nur einen Fisch pro Tag fangen dürfen. Wenn Sie einen Fisch fangen, können Sie ihn entweder behalten (und damit mit diesem Fisch nach Hause gehen) oder...
Betrachten Sie einen unendlichen zufälligen geometrischen Graphen, in dem die Knotenpositionen einem Poisson-Punkt-Prozess mit der Dichte folgen und Kanten zwischen den Knoten platziert werden, die näher als d sind . Daher folgt die Länge der Kanten dem folgenden PDF:ρρ\rhoddd f( l ) = { 2 ld2l ≤...
Dies ist nur ein Beispiel, auf das ich mehrmals gestoßen bin, daher habe ich keine Beispieldaten. Ausführen eines linearen Regressionsmodells in R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1ist eine stetige Variable. x2ist kategorisch und hat drei Werte, z. B. "Niedrig", "Mittel" und "Hoch". Die von R gegebene...
Interviewstreet hatte im Januar ihren zweiten CodeSprint, der die folgende Frage enthielt. Die programmatische Antwort wird veröffentlicht, enthält jedoch keine statistische Erklärung. (Sie können das ursprüngliche Problem und die veröffentlichte Lösung anzeigen, indem Sie sich mit Google Creds auf...
Hat jemand ein schönes Beispiel für einen stochastischen Prozess, der stationär 2. Ordnung ist, aber nicht streng