Laut Wikipedia-Artikel über die Gamma-Verteilung : Wenn X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta) und Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta) , wobei XXX und YYY unabhängige Zufallsvariablen, dann X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b, \theta) . Aber...
Hinweis: Diese Frage ist ein Repost, da meine vorherige Frage aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste. Beim Vergleich von PROC MIXED von SAS mit der Funktion lmeaus dem nlmePaket in R bin ich auf einige verwirrende Unterschiede gestoßen. Insbesondere unterscheiden sich die Freiheitsgrade...
Ich habe mir gerade eine nette (nicht unbedingt gute) Methode ausgedacht, um eindimensionale Dichteschätzungen zu erstellen, und meine Frage lautet: Hat diese Dichteschätzmethode einen Namen? Wenn nicht, handelt es sich um einen Sonderfall einer anderen Methode in der Literatur? Hier ist die...
Gibt es so eine Formel? Gibt es bei einer Reihe von Daten, für die der Mittelwert, die Varianz, die Schiefe und die Kurtosis bekannt sind oder gemessen werden können, eine einzige Formel, die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichte eines Wertes verwendet werden kann, von dem angenommen wird,...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 4 Jahren . Ich habe dieses Problem, wo ich das pdf von Y=X2Y=X2Y = X^2 . Ich weiß...
Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Wie soll ich die Höhe von Dichtediagrammen interpretieren: Beispielsweise liegt in der obigen Auftragung der Peak bei etwa 0,07 bei x = 18. Kann ich daraus schließen, dass etwa 7% der Werte bei 18 liegen? Kann ich genauer sein? Es gibt auch einen zweiten Peak bei x = 30 mit einer Höhe von 0,02....
Nehmen wir an, wir haben einen Zufallsvektor , der aus einer Verteilung mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f → X ( → x ) gezogen wird . Wenn wir es linear durch eine n × n- Matrix A mit vollem Rang transformieren , um → Y = A → X zu erhalten , ist die Dichte von → Y gegeben durch f → Y ( → y...
Diese Frage steht in engem Zusammenhang mit diesem Beitrag Angenommen, ich habe eine Zufallsvariable und definiere Y = log ( X ) . Ich möchte die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von Y finden .X∼Gamma(k,θ)X∼Gamma(k,θ)X \sim \text{Gamma}(k, \theta)Y=log(X)Y=log(X)Y = \log(X)YYY Ich hatte...
Ich habe eine Situation, in der ich (die ersten) Momente eines Datensatzes schätzen kann und daraus eine Schätzung der Dichtefunktion erstellen möchte.kkk Ich bin bereits auf die Pearson-Distribution gestoßen , habe jedoch festgestellt, dass sie nur auf den ersten vier Momenten beruht (mit einigen...
Ich möchte die "Peakedness" und die "Schwere" des Schwanzes mehrerer Funktionen mit verzerrter Wahrscheinlichkeitsdichte beschreiben. Die Merkmale, die ich beschreiben möchte, würden sie "Kurtosis" heißen? Ich habe nur das Wort "Kurtosis" gesehen, das für symmetrische Verteilungen verwendet...
Ich bin in einer einführenden Statistikklasse, in der die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für kontinuierliche Zufallsvariablen definiert wurde als P{X∈B}=∫Bf(x)dxP{X∈B}=∫Bf(x)dxP\left\{X\in B\right\}=\int_B f\left(x\right)dx . Ich verstehe, dass das Integral von
Angenommen, YYY ist eine kontinuierliche Zufallsvariable und XXX ist eine diskrete. Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y)Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y) \Pr(X=x|Y=y) = \frac{\Pr(X=x)\Pr(Y=y|X=x)}{\Pr(Y=y)} Wie wir wissen, ist Pr(Y=y)=0Pr(Y=y)=0\Pr(Y=y) = 0 weil YYY eine kontinuierliche...
Ich habe diese Aufgabe erhalten und war ratlos. Ein Kollege hat mich gebeten, die und x l o w e r der folgenden Tabelle zu schätzen :xu p p e rxupperx_{upper}xl o w e rxlÖwerx_{lower} Die Kurve ist tatsächlich eine kumulative Verteilung, und x ist eine Art von Messungen. Er ist daran...
Ich studiere derzeit für mein Finale in Grundstatistik für meinen ECE-Bachelor. Während ich denke, dass ich die Mathematik meistens nicht beherrsche, fehlt mir das intuitive Verständnis, was die Zahlen tatsächlich bedeuten (Präambel: Ich werde eine ziemlich schlampige Sprache verwenden). Ich weiß,...
Ich habe Daten, die aussehen wie: Ich habe versucht, eine Normalverteilung anzuwenden (die Schätzung der Kerneldichte funktioniert besser, aber ich brauche keine so große Präzision), und sie funktioniert recht gut. Dichtediagramm macht eine Ellipse. Ich brauche diese Ellipsenfunktion, um zu...
In einem Problemsatz habe ich dieses "Lemma" bewiesen, dessen Ergebnis für mich nicht intuitiv ist. ist eine Standardnormalverteilung in einem zensierten Modell.ZZZ Formal ist und . Dann Es besteht also eine Verbindung zwischen der Erwartungsformel über einer abgeschnittenen Domäne und der...
Ich möchte einige meiner Ideen testen, die meiner Meinung nach besser sind als alles, was ich gesehen habe. Ich könnte mich irren, aber ich möchte meine Ideen testen und meine Zweifel durch sicherere Beobachtungen überwinden. Was ich mir überlegt habe, ist Folgendes: Definieren Sie analytisch...
Ich habe einen einfachen Kernel Density Estimator in Java entwickelt, der auf ein paar Dutzend Punkten (vielleicht bis zu einhundert oder so) und einer Gaußschen Kernelfunktion basiert. Die Implementierung gibt mir zu jedem Zeitpunkt das PDF und CDF meiner Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ich möchte...
Ich arbeite an einer Monte-Carlo-Funktion zur Bewertung mehrerer Vermögenswerte mit teilweise korrelierten Renditen. Derzeit generiere ich nur eine Kovarianzmatrix und speise die rmvnorm()Funktion in R ein. (Erzeugt korrelierte Zufallswerte.) Betrachtet man jedoch die Verteilung der Renditen eines...