Betrachten Sie einen unendlichen zufälligen geometrischen Graphen, in dem die Knotenpositionen einem Poisson-Punkt-Prozess mit der Dichte folgen und Kanten zwischen den Knoten platziert werden, die näher als d sind . Daher folgt die Länge der Kanten dem folgenden PDF:ρρ\rhoddd f( l ) = { 2 ld2l ≤...
Ich mache derzeit eine Analyse auf einer Website, für die ich ein Entscheidungsbaumdiagramm erstellen muss, das den wahrscheinlichen Weg zeigt, den Menschen bei jeder Ankunft auf der Website einschlagen. Ich habe es mit einem zu tun, data.frameder die Wege aller Kunden zur Site zeigt, beginnend von...
Ich würde gerne wissen, wie man Diagramme mit bedingter Dichte richtig interpretiert. Ich habe zwei unten eingefügt, die ich in R mit erstellt habe cdplot. Ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis gleich 1 ist, wenn Var 1 150 ist, ungefähr 80%? Der dunkelgraue Bereich ist...
Sei Beobachtungen, die aus einer unbekannten (aber sicherlich asymmetrischen) Wahrscheinlichkeitsverteilung stammen.{ x1, … , X.N.}}{x1,…,xN.}}\{x_1,\ldots,x_N\} Ich mag die Wahrscheinlichkeitsverteilung finden , indem Sie den KDE - Ansatz: f ( x ) = 1 Ich habe jedoch versucht, einen Gaußschen...
Ich lese ein Zeitreihenanalysebuch und die Formel für die Autokovarianz von Stichproben ist im Buch wie folgt definiert: γˆ( h ) = n- 1∑t = 1n - h( xt+h−x¯)(xt−x¯)γ^(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)\widehat{\gamma}(h) = n^{-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{n-h}(x_{t+h}-\bar{x})(x_t-\bar{x}) mitfür . ist...
Ich versuche, ein zeitdiskretes Modell in R einzubauen, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe gelesen, dass Sie die abhängige Variable in verschiedenen Zeilen organisieren können, eine für jede glmZeitbeobachtung , und die Funktion mit einem Logit- oder Cloglog-Link verwenden...
Ich habe folgendes Problem: Ich habe 100 einzigartige Gegenstände (n) und wähle nacheinander 43 (m) aus (mit Ersatz). Ich muss nach der erwarteten Anzahl von Unikaten (nur einmal ausgewählt, k = 1), Doppel (genau zweimal ausgewählt k = 2), Dreifachen (genau k = 3), Quads usw. lösen. Ich konnte...
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Als einfaches Beispiel wird angenommen, dass es zwei lineare Regressionsmodelle gibt Modell 1 hat drei Prädiktoren x1a, x2bundx2c Modell 2 hat drei Prädiktoren aus Modell 1 und zwei zusätzliche Prädiktoren x2aundx2b Es gibt eine Populationsregressionsgleichung, bei der die erklärte...
Beim Studium der Kovarianzauswahl habe ich einmal das folgende Beispiel gelesen. In Bezug auf das folgende Modell: Seine Kovarianzmatrix und inverse Kovarianzmatrix sind wie folgt angegeben: Ich verstehe nicht, warum die Unabhängigkeit von und y hier durch die inverse Kovarianz bestimmt...
Sei eine Zufallsvariable im Wahrscheinlichkeitsraum Zeige, dassX:Ω→NX:Ω→NX:\Omega \to \mathbb N(Ω,B,P)(Ω,B,P)(\Omega,\mathcal B,P)E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=\sum_{n=1}^\infty P(X\ge n). Meine Definition von ist gleich E(X)E(X)E(X)E(X)=∫ΩXdP.E(X)=∫ΩXdP.E(X)=\int_\Omega X \, dP. Vielen...
Hier ist ein Beispielfall: Ich habe eine Bevölkerung von 10.000 Artikeln. Jeder Artikel hat eine eindeutige ID. Ich wähle zufällig 100 Artikel aus und notiere die IDs Ich habe die 100 Gegenstände wieder in die Bevölkerung aufgenommen Ich wähle wieder zufällig 100 Elemente aus, notiere die IDs...
Eine faire Münze wird geworfen, bis zum ersten Mal ein Kopf auftaucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies bei einem ungeraden Zahlenwurf passiert, ist? Wie gehe ich dieses Problem
Sei eine Zufallsstichprobe aus einer Verteilung für . DhX1,...,XnX1,...,Xn X_1,
Ich stolperte über das Problem der Couponsammler und versuchte, eine Formel für eine Verallgemeinerung auszuarbeiten. Wenn es verschiedene Objekte gibt und Sie mindestens Kopien von jedem von (wo ) sammeln möchten, wie hoch ist die Erwartung, wie viele zufällige Objekte Sie kaufen sollten? Das...
Wir sagen, konvergieren vollständig zu wenn für jedes .X1,X2,…X1,X2,…X_1, X_2, \ldotsXXXϵ>0ϵ>0\epsilon>0 ∑∞n=1P(|Xn−X|>ϵ)<∞∑n=1∞P(|Xn−X|>ϵ)<∞\sum_{n=1}^\infty \text{P}\left(|X_n-X|>\epsilon\right)
Wie im Titel vorgeschlagen. Angenommen, X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_n sind kontinuierliche iid Zufallsvariablen mit pdf fff . Betrachten Sie das Ereignis, dass X1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2 \dotsc \leq X_{N-1} > X_N , N≥2N≥2N \geq 2 , also NNN ist, wenn die Sequenz zum...
Angesichts zweier kontinuierlicher Verteilungen und ist mir nicht klar, ob das Verhältnis der konvexen Dominanz zwischen ihnen:FXFX\mathcal{F}_XFYFY\mathcal{F}_Y (0)FX<cFY(0)FX<cFY(0)\quad \mathcal{F}_X
Lassen und unabhängige Ereignisse, und sei und unabhängige Ereignisse sein. Wie zeige ich, dass und auch unabhängige Ereignisse sind?AAABBBAAACCCAAAB∪CB∪CB\cup C Nach der Definition unabhängiger Ereignisse sind und genau dann unabhängig, wennAAAB∪CB∪CB\cup
Ich habe ein ähnliches Problem wie die hier gestellte Frage: Wie misst man die Ungleichmäßigkeit einer Verteilung? Ich habe eine Reihe von Wahrscheinlichkeitsverteilungen über die Wochentage. Ich möchte messen, wie nahe jede Verteilung an (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7) liegt. Im Moment verwende ich...