Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division normaler Zufallsvariablen sind gut definiert, aber was ist mit trigonometrischen Operationen? Nehmen wir zum Beispiel an, ich versuche, den Winkel eines dreieckigen Keils (modelliert als rechtwinkliges Dreieck) mit den beiden Katheten mit den...
Hier in Wikipedia heißt es: Für ausreichend große Werte von λλλ (sagen wir λ>1000λ>1000λ>1000 ) ist die Normalverteilung mit dem Mittelwert λλλ und der Varianz λλλ (Standardabweichung ) eine hervorragende Annäherung an die Poisson-Verteilung. Wenn größer als ungefähr 10 ist, ist die...
Ich teste die Mittelgleichheit mit dem Welch-T-Test. Die zugrunde liegende Verteilung ist alles andere als normal (stärker verzerrt als das Beispiel in einer verwandten Diskussion hier ). Ich kann mehr Daten abrufen, möchte aber eine grundsätzliche Methode, um zu bestimmen, inwieweit dies getan...
Gibt es eine Analogie zu den Ungleichungen von Chebyshev im einseitigen Fall? Die Chebyshev-Cantelli-Ungleichung scheint nur für die Varianz zu funktionieren, während die Chebyshevs-Ungleichung leicht für alle Exponenten erzeugt werden kann. Kennt jemand eine einseitige Ungleichung, die die...
Diese Frage ist inspiriert von Martijns Antwort hier . Angenommen, wir passen ein GLM für eine Ein-Parameter-Familie wie ein Binomial- oder Poisson-Modell an und es handelt sich um ein Verfahren mit voller Wahrscheinlichkeit (im Gegensatz zu beispielsweise Quasipoisson). Dann ist die Varianz eine...
Was ist der beste Weg, um für zwei gegebene ganze Zahlen zu approximieren wenn Sie den Mittelwert , die Varianz , die Schiefe und die überschüssige Kurtosis einer diskreten Verteilung und aus den (Nicht-Null-) Maßen der Form und dass eine normale Annäherung nicht angemessen
Ich wollte den genauen Test des Fischers besser verstehen, deshalb habe ich das folgende Spielzeugbeispiel entwickelt, bei dem f und m männlich und weiblich und n und y dem "Sodakonsum" wie folgt entsprechen: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Dies ist natürlich eine drastische Vereinfachung,...
Ich las beiläufig einen Artikel (in Wirtschaftswissenschaften), der die folgende Annäherung für :Log( E.( X.) )Log(E.(X.))\log(E(X)) ,Log( E.( X.) ) ≈ E.( log( X.) ) + 0,5 v a r ( log( X.) )Log(E.(X.))≈E.(Log(X.))+0,5veinr(Log(X.))\log(E(X)) \approx E(\log(X))+0.5 \mathrm{var}(\log(X)) Was der...
Nehmen Sie eine Erwartung der Form für eine univariate Zufallsvariable und eine gesamte Funktion (dh das Konvergenzintervall ist die gesamte reelle Linie).E(f(X))E(f(X))E(f(X))XXXf(⋅)f(⋅)f(\cdot) Ich habe eine Momenterzeugungsfunktion für und kann daher leicht ganzzahlige Momente berechnen....
Wenn es mehrere mögliche Annäherungen gibt, suche ich nach der
Kann eine stetige Funktion auf [a, b], bei der a und b reelle Zahlen sind, durch Gaußsche Prozesse (Regression) angenähert werden oder der Funktion (in einer Norm) willkürlich nahe kommen?
Ein 6-seitiger Würfel wird iterativ gewürfelt. Was ist die erwartete Anzahl von Rollen, die erforderlich sind, um eine Summe größer oder gleich K zu machen? Vor dem Bearbeiten P(Sum>=1 in exactly 1 roll)=1 P(Sum>=2 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=2 in exactly 2 rolls)=1/6 P(Sum>=3 in...
Ich habe also 16 Studien, in denen ich versuche, eine Person anhand eines biometrischen Merkmals mithilfe von Hamming Distance zu authentifizieren. Mein Schwellenwert ist auf 3,5 eingestellt. Meine Daten sind unten und nur Versuch 1 ist ein wahres Positiv: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3...
Nahezu jedes Lehrbuch, in dem die normale Annäherung an die Binomialverteilung erörtert wird, erwähnt die Faustregel, dass die Annäherung verwendet werden kann, wenn np≥5np≥5np\geq5 und . Einige Bücher schlagen stattdessen vor. Dieselbe Konstante zeigt sich häufig in Diskussionen darüber, wann...
Markov-Kette Monte Carlo ist eine auf Markov-Ketten basierende Methode, mit der wir Proben (in einer Monte-Carlo-Einstellung) aus nicht standardmäßigen Verteilungen erhalten können, aus denen wir keine Proben direkt ziehen können. Meine Frage ist, warum die Markov-Kette für die...
Gibt es bei einer Datenmatrix von beispielsweise 1000000 Beobachtungen 100 Merkmalen eine schnelle Möglichkeit, eine tridiagonale Approximation ? Dann könnte man , alle 0 außer und faktorisieren und eine schnelle Dekorrelation (Weißfärbung) durchführen, indem man löst . (Mit "schnell" meine ich .)×...
Ich habe in letzter Zeit die Theorie hinter ANNs studiert und wollte die "Magie" hinter ihrer Fähigkeit zur nichtlinearen Klassifizierung mehrerer Klassen verstehen. Dies führte mich zu dieser Website, auf der geometrisch gut erklärt wird, wie diese Annäherung erreicht wird. So habe ich es...
Angenommen, ich habe unabhängige normale Zufallsvariablennnn X.1∼ N ( μ1, σ21)X.2∼ N ( μ2, σ22)⋮X.n∼ N ( μn, σ2n)X1∼N(μ1,σ12)X2∼N(μ2,σ22)⋮Xn∼N(μn,σn2)X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)\\X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)\\\vdots\\X_n \sim \mathrm{N}(\mu_n, \sigma_n^2) und . Wie würde ich...
Gilt der universelle Approximationssatz für neuronale Netze für eine Aktivierungsfunktion (Sigmoid, ReLU, Softmax usw.) oder ist er auf Sigmoidfunktionen beschränkt? Update: Wie Shimao in den Kommentaren hervorhebt, gilt es für absolut keine Funktion. Für welche Klasse von Aktivierungsfunktionen...
Dieses Problem ist in meiner Forschung aufgetreten: Nehmen wir an, dass iid Exponentialverteilungen (ED) mit dem Mittelwert 1 sind und λ eine nichtnegative Zahl sei. Stimmt es, dass ∞ ∑ k = 0 λ k e - λ V 0 ⋯ V k ist ?V.ich∼ EDVi∼EDV_i \sim \text{ED}111λλ\lambda Dies besteht die Überprüfung der...