Die Kappa- Statistik ( ) wurde 1960 von Cohen [1] eingeführt, um die Übereinstimmung zwischen zwei Bewertern zu messen. Seine Varianz war jedoch seit geraumer Zeit eine Quelle von Widersprüchen.κκ\kappa Meine Frage ist, welches die beste Varianzberechnung für große Stichproben ist. Ich neige dazu...
Was ist der Unterschied zwischen einer Population und einer Stichprobe? Welche gemeinsamen Variablen und Statistiken werden für jede verwendet und in welcher Beziehung stehen diese
TL, DR: Es sieht so aus, als ob entgegen häufig wiederholter Ratschläge die einmalige Kreuzvalidierung (LOO-CV) - das heißt, derKKK fache CV mitKKK (die Anzahl der Falten) ist gleichNNN (die Anzahl) der Trainingsbeobachtungen) - liefert Schätzungen des Generalisierungsfehlers, diefür jedes K am...
Der Nenner des (unverzerrten) Varianzschätzers ist n−1n−1n-1 da nnn Beobachtungen vorliegen und nur ein Parameter geschätzt wird. V(X)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)2n−1V(X)=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1 \mathbb{V}\left(X\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)^{2}}{n-1} Aus dem gleichen Grund frage ich...
Es wäre wünschenswert, wenn die folgenden Beispiele gegeben werden könnten: Eine Verteilung mit unendlichem Mittelwert und unendlicher Varianz. Eine Verteilung mit unendlicher mittlerer und endlicher Varianz. Eine Verteilung mit endlichem Mittelwert und unendlicher Varianz. Eine Verteilung mit...
Großes Bild: Ich versuche zu verstehen, wie das Erhöhen der Stichprobengröße die Leistung eines Experiments erhöht. Die Folien meines Dozenten erläutern dies mit einem Bild von 2 Normalverteilungen, eine für die Nullhypothese und eine für die Alternativhypothese und einer Entscheidungsschwelle c...
Sehr geehrte Damen und Herren, mir ist etwas Merkwürdiges aufgefallen, das ich Ihnen nicht erklären kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der manuelle Ansatz zur Berechnung eines Konfidenzintervalls in einem logistischen Regressionsmodell und die R-Funktion confint()unterschiedliche...
Was ist der Unterschied zwischen endlicher und unendlicher Varianz? Meine Statistikkenntnisse sind eher grundlegend. Wikipedia / Google hat hier nicht viel
Ich stelle mir vor, je größer ein Koeffizient für eine Variable ist, desto größer ist die Fähigkeit des Modells, in dieser Dimension zu "schwingen", was eine größere Möglichkeit bietet, Rauschen anzupassen. Obwohl ich denke, dass ich ein vernünftiges Gespür für die Beziehung zwischen der Varianz im...
Nehmen wir an, wir haben die Zufallsvariable mit bekannter Varianz und Mittelwert. Die Frage ist: Was ist die Varianz von für eine gegebene Funktion f. Die einzige allgemeine Methode, die mir bekannt ist, ist die Delta-Methode, die jedoch nur eine Annäherung darstellt. Jetzt interessiere ich mich...
Wird dann bei der Berechnung der Kovarianzmatrix einer Stichprobe garantiert eine symmetrische und positiv definierte Matrix erhalten? Derzeit hat mein Problem eine Stichprobe von 4600 Beobachtungsvektoren und 24
Angenommen, es gibt Elemente, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind ( und ). Die Varianz der ersten Gruppe ist und die Varianz der zweiten Gruppe ist . Es wird angenommen, dass die Elemente selbst unbekannt sind, aber ich kenne die und
Ich habe ein gemischtes Effektmodell (in der Tat ein verallgemeinertes additives gemischtes Modell), das mir Vorhersagen für eine Zeitreihe gibt. Um der Autokorrelation entgegenzuwirken, verwende ich ein corCAR1-Modell, da mir Daten fehlen. Die Daten sollen mir eine Gesamtlast geben, daher muss ich...
Ich habe gehört, dass partielle Korrelationen zwischen Zufallsvariablen gefunden werden können, indem die Kovarianzmatrix invertiert und entsprechende Zellen aus dieser resultierenden Präzisionsmatrix entnommen werden (diese Tatsache wird in http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation erwähnt...
Wie lautet die Formel für die Varianz des Produkts abhängiger Variablen? Bei unabhängigen Variablen ist die Formel einfach: var(XY)=E(X2Y2)−E(XY)2=var(X)var(Y)+var(X)E(Y)2+var(Y)E(X)2var(XY)=E(X2Y2)−E(XY)2=var(X)var(Y)+var(X)E(Y)2+var(Y)E(X)2 {\rm var}(XY) = E(X^{2}Y^{2}) - E(XY)^{2} = {\rm...
Ist es möglich, die Endlichkeit (oder Existenz) der Varianz einer Zufallsvariablen anhand einer Stichprobe zu testen? Als Null wäre entweder {die Varianz existiert und ist endlich} oder {die Varianz existiert nicht / ist unendlich} akzeptabel. Philosophisch (und rechnerisch) scheint dies sehr...
Ich werde mein Problem mit einem Beispiel erklären. Angenommen, Sie möchten das Einkommen einer Person anhand einiger Attribute vorhersagen: {Alter, Geschlecht, Land, Region, Stadt}. Sie haben einen Trainingsdatensatz wie diesen train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3),...
Ich versuche, eine Metrik zum Messen der Ungleichmäßigkeit einer Verteilung für ein Experiment zu finden, das ich durchführe. Ich habe eine Zufallsvariable, die in den meisten Fällen gleichmäßig verteilt sein sollte, und ich möchte in der Lage sein, Beispiele für Datensätze zu identifizieren (und...
Kann eine Verteilung mit endlichem Mittelwert und unendlicher Varianz eine momenterzeugende Funktion haben? Was ist mit einer Verteilung mit endlichem Mittelwert und endlicher Varianz, aber unendlichen höheren
Ich bin gerade auf diese Arbeit gestoßen , in der beschrieben wird, wie die Wiederholbarkeit (auch bekannt als Zuverlässigkeit, auch bekannt als Intraclass-Korrelation) einer Messung über Mixed-Effects-Modellierung berechnet wird. Der R-Code wäre: #fit the model fit =